4
Ноя

Опасности Форекс Backtesting (тестирование на истории) — как оценить техническую стратегию форекс - Часть 4

Теги: ,

Так, если мы решаем взять backtesting в рассмотрение, оценивая торговые методы, мы должны по крайней мере удостовериться, что мы не ограничиваем нас простым утверждением отношения прибыли/потери, или максимальный спад, произведенный на основе исторических данных. Нет никакого оправдания, которое надежность стратегии в свете backtesting переведет к надежности в будущем. Следовательно, успешное исследование стратегии должно вовлечь нетехнические аспекты торговли в ее вычислениях. В то время как система может сигнализировать, что сделка должна быть начата, нет никакой гарантии, что трейдер будет действовать на сигнал, из-за бесчисленных причин. Даже если торговый метод полностью автоматизирован, нет ничего, чтобы препятствовать тому, чтобы трейдер вмешался в параметры, чтобы изменить путь, которым он работает, чтобы устранить воспринятый риск, достигнуть за большую прибыль, или только по эмоциональным причинам. Таким образом, фактическое тестирование должно вовлечь намного больше чем механически произведенная последовательность чисел, у которых нет никакого значения вообще в терминах прибыли или потерь.

Статистический анализ, и некоторые числовые инструменты, такие как z-счет, могут быть выгодными для того, чтобы понять поведение astrategy. В то время как они не могут сказать нам, насколько выгодный комбинация будет в будущем, мы можем по крайней мере получить понимание образцов прибыли/потери, произведенных этим, которое может в свою очередь помочь нам включить их в нашу торговую стратегию.

Как использовать техническую стратегию

Этот текст главным образом заинтересован в оценке технических стратегий, но мы добавим несколько идей относительно их использования, чтобы иллюстрировать нашу цель лучше. Поскольку мы только упомянули, лучший способ проверить стратегию использует это в низком плече, низко рисковать ситуациями, где потери должны быть возможными и терпимыми. Чтобы выполнить этот вид тестирования, ясно, что у нас должен быть ясный торговый план, который также будет нашим основанием тестирования, так сказать.

Если, после периода backtesting мы приобретаем немного уверенности, что стратегия производит хорошие прибыли, следующая стадия включает это в наш наш полный торговый план в свете терпимости риска нашего портфеля, и чувствительности нашего характера, чтобы продать крайности и изменчивость. После того лучший курс должен будет увеличить плечо, и удвоить наш депозит каждый раз, мы в состоянии утроить размер нашего счета успешными и выгодными отраслями. Это может походить на много, но если технический метод успешен, и если прибыли наше последовательное, не должно случиться так что трудно удвоить или даже утроить счет в период времени одного или двух лет. Что больше, мы не ограничены тестированием единственной стратегии таким образом. Возможно управлять многократными тестами возможно десяти или больше технических стратегий в различных счетах, используя суммы столь же маленькие как 10 $, чтобы измерить их успех.

Читать по теме:

Рекламный блок:

www.alpari.ru

© 2009 ForexMaestro.ru - рынок форекс. Торговля на форекс (forex) - вид деятельности, при котором есть большой риск потерять свои средства. Поэтому торговля на форекс не подходит для каждого инвестора. Сайт не несет ответственности за точность приведенной информации, а также не следует воспринимать ее как рукводству к действию, сайт не несет отвественности за ваши убытки на рынке forex.